uhmm mira yo uso firefox, asi que no se como ayudarte, tal vez te sirva entrar a herramientas/opciones y por ahi debe estar indicada la carpeta en donde se descargan tus archivos, tambien debe haber una opción para decirle que siempre te pregunte donde hacerlo.
Te recomiendo que te cambies a firefox, para que navegues de una manera más óptima y segura.

PD: El nombre de tu tema, fijate si puedes cambiarlo y ponerle algo asi como: "Donde guarda mis archivos el Internet Explorer 8" ya que "urgente" no es un título adecuado para un foro.
Saludos y espero haberte ayudado.