Si, básicamente el XSS es una infiltración que se intenta hacer desde la página... ¿recuerdas cuál era y qué enlace?. ¿La advertencia que salió era del navegador, el antivirus o usas alguna extensión especial para eso como NoScript? ¿y qué le respondiste a la advertencia?.
Para saber si tu PC está infectada puedes
seguir esta guía y correr todos estos programas, lleva su tiempo
Una forma de navegar seguro es utilizar la extensión
NoScript en Firefox, esta bloquea un montón de cosas, el problema es que la navegación se torna algo dificultosa y engorrosa, ya que muchos sitios necesitan cargar scripts para mostrarse bien y por lo tanto al principio hay que ir habilitándolos para cada sitio, es decir, enseñandole a la extensión a no bloquear los sitios que normalmente visitamos y sabemos que son seguros.
Los scripts son códigos normales de programación que se usan en la gran mayoría de los sitios, el problema con ellos es que también pueden ser utilizados para hacer cosas malas.